Контрольная работа. Оценка и анализ рисков.
Содержимое: zadachi_v_kontrol_noj_rabote.rar (18.46 KB)
Загружен: 29.07.2013
Положительные отзывы: 0
Отрицательные отзывы: 0
Продано: 0
Возвраты: 0
Продавец: kerzhaev
информация о продавце и его товарах
Cкидка постоянным покупателям! Если общая сумма ваших покупок у продавца больше чем:
| $5 | скидка | 1% |
| $15 | скидка | 5% |
| $30 | скидка | 12% |
751 руб.
Задача 1.
В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов1234567
Доходность Q(млн.руб)10121496118
Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9
Задача 2.
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».
к= 2, е=1
Задача 3.
В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
1101
2202
3303
4404
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу
В инвестиционный банк поступили данные по семи проектам. После обработки получены данные по среднему ожидаемому доходу и риску (СКО) недополучения дохода. Проранжируйте проекты по величине коэффициента вариации
Номера проектов1234567
Доходность Q(млн.руб)10121496118
Риск (млн.руб) 1,81,41,42,00,41,20,9
Задача 2.
Определить величину рисков от покупки активов двух компаний, равных величине Х1 (млн.дол ) и Х2 (млн. дол.). Величина совместной покупки описывается функцией как: у = ех1 +кх2, Колебания величины Х1 и Х2 относительно средней величины, описывается средним квадратическим отклонением: СКО(х1) =1 (млн. дол.) и СКО(х1) =2 (млн. дол.) Рассмотреть предельные варианты работы фирм: 1) на одном рынке, 2) на независимых рынках, 3) на альтернативных рынках - «диверсифицированный портфель».
к= 2, е=1
Задача 3.
В таблице представлены ожидаемые доходы по различным проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск R (млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
1101
2202
3303
4404
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить у первых двух проектов с заданной доверительной вероятностью Р=0,683 (t=1). У третьего и четвертого с вероятностью Р=0,954 (t=2). Риски у этих проектов: финансовый, политический, транспортный и экономический соответственно. Результат расчета поместить в таблицу
Задача 4.
В таблице представлены ожидаемые доходы по двум проектам и соответствующие им значения рисков. Сравнить проекты и выбрать предпочтительные с точки зрения соотношения риска и доходности , данные занести в таблицу в соответствии со своим вариантом
Номера вариантов mДоходность Q (млн.руб)Риск r (млн.руб)
230033
240056
Пояснить свое решение и внести данные в таблицу.
Задача 5.
В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск r
(млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
110010
220020
330030
440040
550049
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:
2 – транспортный, финансовый, налоговый, производственный, экологический
Задача 6.
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33
ВариантыСКО (среднее квадратического отклонение)Цена инструмента Р–его текущая стоимость N - количество финансовых инструментов данной позиции (тыс шт)
Вариант 70,004207000
В таблице представлены ожидаемые доходы по двум проектам и соответствующие им значения рисков. Сравнить проекты и выбрать предпочтительные с точки зрения соотношения риска и доходности , данные занести в таблицу в соответствии со своим вариантом
Номера вариантов mДоходность Q (млн.руб)Риск r (млн.руб)
230033
240056
Пояснить свое решение и внести данные в таблицу.
Задача 5.
В таблице представлены номера проектов. ожидаемые доходы по этим проектам и соответствующие им значения рисков.
Номера проектовДоходность Q (млн.руб)Риск r
(млн.руб)Минимальный доход (млн.руб)Максимальный доход (млн.руб)
110010
220020
330030
440040
550049
Какой минимальный и максимальный доход можно ожидать у рассматриваемых проектов? – результат получить по первым двум проектам с доверительной вероятностью Рзад=0,683., по третьему четвертому и пятому, проекта с доверительной вероятностью р=0,954. Результаты расчета поместить в таблицу.
Принять риск по вариантам m:
2 – транспортный, финансовый, налоговый, производственный, экологический
Задача 6.
Рассчитать значение VaR аналитическим методом, если портфель состоит из N купленных фьючерсов на доллар США с январским исполнением, текущая цена фьючерса составляет Р, на основании январской статистики по фьючерсам получены значения среднего квадратического отклонения коэффициенты к, соответствующие каждому из доверительных уровней, которые приведены в таблице:
Доверительный уровень 90,0% 95,0% 97,5% 99,0%
Коэффициент 1,28 1,65 1,96 2,33
ВариантыСКО (среднее квадратического отклонение)Цена инструмента Р–его текущая стоимость N - количество финансовых инструментов данной позиции (тыс шт)
Вариант 70,004207000
Отзывов от покупателей не поступало